Ole Kirk Christiansen, 1932'de küçük bir Danimarkalı kasaba olan Billund'tan gelen mütevazi bir marangozdu ve çocuklar için ahşap oyuncaklar yapıyordu. Avrupa hala depresyondaydı ve bir marangoz olarak çalışmak zordu ancak Christiansen'in özenle hazırlanmış oyuncakları son derece popülerdi. Christiansen 1934 yılında kendi şirketini kurdu ve adını "iyi oynamak" anlamına gelen Danimarka deyimi leg godt'un kısaltması olan LEGO olarak adlandırdı.
1947 yılında şirket, Danimarka'nın ilk plastik enjeksiyon kalıplama makinesini satın aldı ve plastik oyuncaklara odaklanmaya başladı. 1951 yılına gelindiğinde plastik oyuncaklar, şirketin satışlarının yarısını oluşturuyordu ve Ole'nin resmen LEGO olarak bilinen plastik blokları yaratması için bir oğlu Godtfred ile birlikte bir on yıl daha çalışması gerekecekti.
Christiansen 1949'da ilk önce plastik geçmeli bloklar yapmıştı. Bu "Otomatik Bağlantı Tuğlaları", 1947'de İngiltere'de yapılan Kiddicraft bloklarına dayanıyordu, ancak bu bloklar sadece Danimarka'da satılıyordu. 1958 yılına gelindiğinde bu bloklar her iki tarafında yivleri olan selüloz asetattan yapılmış dikdörtgen bloklara dönüştüler. Bloklar istiflendiğinde onlara sağlamlık ve dayanıklılık kazandıran yeni bir saplama ve tüp bağlama sistemi eklendi ve LEGO adı her bloğun alt kısmında görülebiliyordu. Bunun sonucunda efsanevi bir oyuncak çocukların en popüler oyuncakları, velilerin ayaklarının da baş belası olmuştu.